Diese Warnung kommt, weil unser Applet nicht "signiert" ist. Um sein Applet zu signieren ist es, wie fast überall auf der Welt, nicht umsonst. Java bzw. Oracle will den Nutzer damit warnen, dass die Anwendung auch Schaden anrichten könnte (mit betonung auf "könnte"). Abschreckend für viel - leider.
Nichts desto trotz laufen aber bereits Überlegungen unser Applet zu signieren. Dann kommt zwar auch ein Hinweis, aber der sie nicht so "böse" aus und kann auch einmalig angewählt, weggeklickt werden. Aber das kann noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind.
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Der kluge Mensch gibt auch anderen die Gelegenheit Fehler zu machen.