Gerade im Zuge der NSA Geschichte war zu lesen, dass die Geheimdienste auch Zugriff auf Proxys haben.
Ich glaube das Tor Netzwerk war es, welches sich von denen Ausschnüffeln lassen musste.
Daher stellt sich die Frage des Sinnes sowas zu nutzen, zumal das hier beschriebene Tool laut Chip über amerikanische Server gehn soll. :-D

Die Benutzung eines Proxy ist nicht illegal, allenfalls die Aktivitäten die man damit anstrebt könnten es sein.
Urheberrechtliche Ländersperren damit zu umgehn, könnte unter Umständen illegal sein, dass weis ich aber nun nicht sicher.
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Die Signatur hat Insolvenz angemeldet