Meiner Meinung nach, gib es darauf keine allgemeingültige Antwort, es kommt auch immer auf die Art Schal an (wie breit, wie lang, wie dünn).
Bei Männern gefällt es mir allerdings meistens am besten, wenn sie den Schal so tragen (und dann kann er auch gerne über der Jacke getragen werden):

[img]http://www.designer-base.de/wp-content/uploads/2008/10/burberry-kaschmir-schal.jpg[/img]
(so wie es didi auch schon beschrieben hat)

Bei Frauen bevorzuge ich allerdings das drumwickeln, wobei ich das auch nicht verallgemeinern will.
Man sollte einfach gucken, wie es einem selber am besten gefällt ;)