Die Ordner lassen sich meist nicht löschen, weil die Anwendung noch im Hintergrund / allgemein läuft. Unten in der Taskleiste sehe ich bei Dir die Anwendung ICQ noch offen, weswegen die Löschung dann auch oft verhindert wird.

D.h. die Anwendung erst einmal mit dem Rechtsmausklick beenden und dann nochmal versuchen, die Zielordner zu löschen.